Forex Position Sizing

Calculadora de Tamanho de Posto Legal: HotForex é uma marca registada da HF Markets (Europe) Ltd, uma Empresa de Investimento Cipriota (CIF) sob o número HE 277582. Regulada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) sob o número de licença 183/12. A HotForex é regida pela Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financeiros (MiFID) da União Europeia. O site www. hfeu é operado pela HF Markets (Europe) Ltd. Aviso de Risco: A negociação de produtos alavancados como o Forex e CFDs pode não ser adequado para todos os investidores, pois eles carregam um alto grau de risco para seu capital. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos, tendo em conta os seus objectivos de investimento e o nível de experiência, antes da negociação e, se necessário, procure aconselhamento independente. Leia a divulgação completa do risco. A HotForex não aceita clientes dos Estados Unidos, Bélgica, Irã, Sudão, Síria e Coréia do Norte. A maneira de lucrar no Forex Tem sido dito que o fator mais importante na construção de capital em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus comércios. De fato, o dimensionamento da posição será responsável pelos retornos mais rápidos e mais amplificados que um comércio pode gerar. Aqui nós tomamos um olhar controverso no dimensionamento de risco e posição no mercado de forex e dar-lhe algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. O portfólio não diversificado No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, a fim de romper com os grandes não ricos, um investidor deve evitar a tentação de diversificação. Este conselho é controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua a dizer que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e, em seguida, cuidar desses cestos muito bem. Em outras palavras, se você for fazer um progresso real com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas onde você tem informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, portanto, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta lhe rendeu mais de 1 bilhão virtualmente durante a noite. Outro exemplo é Warren Buffets compra de Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett tem sido conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes em Forex O mercado de forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocados graças à capacidade de alavancar posições e um sistema comercial de 24 horas que fornece liquidez constante. De fato, a alavancagem é uma das maneiras de jogar por apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de forex 100: 1 alavancagem sendo bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas garante que uma posição pode ser celebrada ou liquidada a uma velocidade cibernética. Esta velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, não se esqueça de medir o risco potencial de qualquer comércio e definir paradas que irá levá-lo para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para tomar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas oferece a possibilidade de gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais risco. Quanto risco é suficiente Assim apenas como um comerciante deve ir sobre jogar para estacas significativas Primeiro de tudo, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites para o risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam destituídos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão preparados para perder em qualquer comércio único. Assim, por exemplo, se um comerciante tem 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual a percentagem de que 10.000 ele ou ela está disposta a risco em qualquer um comércio. Normalmente esta porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo de seus recursos, e seu apetite para o risco, você poderia aumentar essa porcentagem a 5 ou mesmo a 10, mas eu não recomendaria mais do que aquele. Então, jogar por estacas significativas adquire o significado de especulação controlada em vez de jogo selvagem. Se o risco para recompensar a relação de seu comércio potencial é baixo o suficiente, você pode aumentar sua aposta. Isso, naturalmente, leva à pergunta: Quanto é o meu risco de recompensa em qualquer comércio específico Responder a esta questão corretamente requer uma compreensão de sua metodologia ou sua expectativa de sistemas. Basicamente, a expectativa é a medida de sua confiabilidade de sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá em colocar seus comércios. Definir Paradas Para parafrasear George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo bang para o seu buck, você deve sempre calcular o número de pips você vai perder se o mercado vai contra você, se a sua parada é atingido. Usando paradas nos mercados de forex é tipicamente mais crítico do que para o investimento de capital, porque as pequenas mudanças nas relações monetárias podem rapidamente resultar em perdas maciças. Vamos dizer que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você vai colocar a sua paragem. Suponha que esta parada está a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip é 10, supondo que você está negociando um lote padrão. Então 20 pips é igual a 200. Isto é igual a um 2 risco de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer um comércio, então você poderia dobrar sua posição e comércio de dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, 400, que é de 4 dos seus fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer comércio para tirar proveito do tamanho da posição maior que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e fazer um lucro em eventos favoráveis. Isso significa assumir um risco que você pode suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos irá acomodar tal movimento. Um comerciante experiente deve stalk os comércios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado, enquanto espera por eles para configurar e, em seguida, apostar o montante máximo disponível dentro das restrições do seu próprio perfil de risco pessoal. Como grande ou pequeno a sua posição não deve ser Uma decisão aleatória. Tamanho da posição é precisamente calibrado para o risco sobre o comércio e seu limite de risco pessoal. Posição de dimensionamento pode fazer ou quebrar um comerciante demasiado risco adverso ea conta won8217t crescer, tomar posições que são demasiado grandes eo mercado forex pode acabar com uma conta inteira em um grande movimento. Não deixe isso acontecer com você. Here8217s como determinar o seu limite de risco pessoal e risco comercial, bem como a forma de vir acima com o tamanho da posição direita para que você capitalize quando as condições são favoráveis, e won8217t perder a sua camisa se o doesn8217t comércio work out. Posição de Forex Dimensionamento - Etapa 1 Definir uma quantidade percentual de sua conta você está disposto a arriscar em cada comércio. Muitos comerciantes profissionais escolhem arriscar 1, ou menos, de seu capital total em cada comércio. Se eles perdem em um comércio que significa que eles perderam apenas 1, e ainda têm 99 de seu capital intacto. Desta forma, mesmo uma seqüência de perdas e uma série de perdas ocorrerá a cada comerciante prejudicar significativamente a conta. Arriscar ainda menos do que 1 é comum, mas alguns comerciantes arriscarão até 2 com um sistema provado. Se você está começando e don8217t tem um histórico de sucesso, fique a arriscar 1 ou menos de sua conta em cada comércio. O limite estabelecido nesta etapa aplica-se a todos os negócios. Por exemplo, em uma conta de 5.000 negócios, risco não mais do que 50 (1 de conta) em um único comércio. Este é o seu risco de comércio, e é controlado pelo uso de um stop loss. Posição de Forex Dimensionamento - Etapa 2 Estabelecer onde a perda de parada será para este comércio em particular medir a distância em pips entre ele e seu preço de entrada. Esta é a quantidade de pips que você tem em risco. Com base nestas informações, eo limite de risco da conta da etapa 1, o tamanho ideal da posição pode ser calculado. O stop loss é colocado com base em uma estratégia. Encontre o local ideal para a perda de parada e, em seguida, calcule o tamanho da posição. Don8217t escolher o tamanho da sua posição em primeiro lugar e, em seguida, colocar um stop loss para acomodá-lo. Assuma uma conta 5.000 e um limite de risco de 50 em cada comércio (1 de conta). Você compra o EUR / USD em 1.3600 e um lugar um stop loss em 1.3550. O risco neste comércio é de 50 pips. Agora sabemos que o risco sobre o comércio é de 50 pips, e podemos arriscar 50. It8217s agora tempo para determinar o tamanho da posição ideal. Dimensionamento da posição dos estrangeiros - Etapa 3 Determinar o tamanho da posição com base no risco da conta e no risco comercial. Desde it8217s possível negociar em tamanhos de lotes diferentes, estar ciente de que você está usando. Um lote de 1000 (micro) vale 0,1 por movimento de pip, um lote de 10 000 (mini) vale 1 e um lote de 100,000 (padrão) vale 10 por movimento de pip. Isto aplica-se a todos os pares onde o USD é listado segundo, por exemplo o EUR / USD. Se o USD não estiver listado em segundo lugar, então estes valores de pip variam ligeiramente. Se o preço se mover de 1.3600 para 1.3601 que é um movimento pip, e resultará em fazer 0,10, 1 ou 10 com base no tamanho do lote tomadas. Os comerciantes podem usar várias combinações destes tamanhos de lote, e lotes múltiplos do comércio. Para encontrar o tamanho exato da sua posição, use a seguinte fórmula: Tamanho da posição risco / (risco comercial x valor pip) em lotes Assumindo a parada de 50 pip no EUR / USD. A posição é: 50 / (50x0.1) 50/5 10 lotes micro. O tamanho da posição é em lotes micro porque o valor pip usado no cálculo foi para um lote micro. Para o número de mini-lotes use 1 em vez de 0,1 no cálculo, para obter um mini lote 50 / (50x1) 50/5 1 mini lote. Os pips em risco, muitas vezes variam de comércio para o comércio, para que o seu próximo comércio só pode ter uma parada de 20 pip. Use a mesma fórmula: 50 / (20x1) 50/20 2.5 lotes mini, ou 25 lotes micro. A Figura 1 mostra outro exemplo disso, usando um exemplo de comércio em um gráfico. À medida que o capital da conta flutua para cima e para baixo, o montante em dólar da conta também será arriscado. Por exemplo, se a conta aumentar para 6.000, em seguida, arriscar 60 em cada comércio. Se o valor da conta cai para 4.500, risco 45 apenas em cada comércio. Pip Valor Quando o USD é listado segundo em um par de moedas, o valor pip é fixo, como discutido acima. No entanto, quando o USD é listado em primeiro lugar, o valor pip variará com base no preço atual do par. Para encontrar o valor pip de um par onde o USD é listado primeiro, divida o valor pip normal (discutido acima) pelo preço do par forex. Por exemplo, para encontrar o valor pip de um lote micro USD / CHF, divida 0.10 pelo preço atual USD / CHF. Se a taxa atual for 0,9325, então o valor da pip é 0,10 / 0,9325 0,107. Para o USD / JPY siga o procedimento acima, mas depois multiplique por 100 para obter o valor pip correto. Aqui é um exemplo usando um lote padrão: 10 / 107.151 9.33 isso o quanto cada movimento pip vai custar se você tiver uma posição de lote padrão. The Bottom Line Risco muito em cada comércio, e você pode explodir sua conta 8230 rapidamente. Risco muito pouco e sua conta cresceu. Ao arriscar cerca de 1 de sua conta em cada negociação, o risco é gerenciado, de modo que mesmo uma série de perdas afeta significativamente a conta. Se você fizer mais em seus vencedores, digamos 3 a 5, do que você perde em suas perdas, a conta pode ainda crescer muito rapidamente. Defina o percentual que você está disposto a arriscar, e não o altere. Em cada comércio estabelecer onde você vai colocar o seu stop loss, determinar o valor pip, se necessário, e depois calcular a posição ideal com base em todas essas informações. A posição ideal garante que você está negociando em alinhamento com o seu plano. Você não está arriscando demais, ou muito pouco, mas tendo quase a mesma quantidade de risco em cada comércio. Afinal, com antecedência não sabemos quais ofícios serão lucrativos e quais ganharão. É por isso que tomamos um tamanho de posição semelhante em todos os comércios. Se youve apreciado este artigo, assine acima para o boletim de notícias livre de TraderHQ emite-o bem similar semanalmente de conteúdo. Como calcular o tamanho da posição de forex / tamanho de lote Inscreveu-se em novembro de 2011 Status: ser curioso como um gato 33 Posts Hi all. A maioria dos artigos sobre dimensionamento de posição / dimensionamento de lote NÃO explica como fatores de risco em seus termos de moedas LOCAIS. Isto é crucial se você quiser ter um aperto em sua gestão de dinheiro. Ive pensei que através amp vai tentar um guia passo a passo sobre a posição de dimensionamento / tamanho de lote. Especialistas, por favor me corrijam onde estou errado. Como um quotnewbiequot FX, todos os artigos Ive ler deu-me a sensação de que as explicações obtidas de a-y MAS parar curto de z. O z sendo como considerar o risco em termos de sua moeda local. Muitos artigos defendem a utilização de um máximo de 2 de seu capital para que você possa durar mais tempo em sua jornada de negociação. Isto é uma coisa boa. Mas o que não está claro é como dimensioná-lo em termos de moeda LOCAL. Alguns artigos fornecerão links para calcular a posição do tamanho. Mas hey, não é importante saber exatamente como calcular o risco, pois é o meu risco. Ou você preferiria saltar o amp pensando depende de alguma calculadora em linha black-box 1) Tamanho da conta (em sua moeda LOCAL) S10,000 (S). A moeda local neste exemplo. É SGD 2) Risco por o comércio 2 do capital em seus termos da moeda local 0,02 x S10,000 S200 por o comércio 3) Converte o risco por o comércio de seus termos da moeda LOCAL à moeda que você está negociando por exemplo. Se negociação EUR / USD, converter para a moeda na cotação direta, o USD. EUR / USD 1.2500 gt significa EUR1 USD1.25 a moeda NÃO cotada na base de 1 é a moeda que você deseja converter para. Neste exemplo. USD S1.2346 USD1 Risco por negociação em termos de USD S200 / 1.2346 US162 4) Determine o número de pips para o seu stop loss de seu preço de entrada, por exemplo. Comprar EUR / USD 1.2500 stop loss 1.2475 pips para SL 1.2500 - 1.2475 0.0025 OU 25 pips 5) Risco USD por pip USD162 / 25 pips para SL USD6.48 6) Descobrir o menor valor de tick para a moeda que você está negociando. por exemplo. O EUR / USD é cotado com 4 casas decimais. Portanto o menor valor de tick (aka 1 pip) é 0,0001 eg. O USD / JPY é cotado com 2 casas decimais. Portanto o menor valor de tick (aka 1 pip) é 0.01 para EUR / USD, se ele move 1 pip, para a. STANDARD lot, sua conta irá mover por 0.0001 x 100.000 USD10. MINI lote 0.0001 x 10.000 USD1. MICRO lote 0.0001 x 1.000 USD0.10. NANO lote 0.0001 x 100 USD0.01 7) Desde que eu quero arriscar USD6.48 por pip. Aka para cada movimento de pip contra mim, eu vou perder USD6.48 Se eu comprar um lote padrão amp EUR / USD move 1 pip contra mim, eu vou perder USD10. Se eu comprar 0.648 STANDARD lotes, para 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 6.48 MINI lotes, para 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 64.8 MICRO lotes, para 1 pip Contra mim, eu vou perder USD6.48 OU eu posso comprar 648 NANO lotes, para 1 pip contra mim, eu vou perder USD6.48 Se a negociação STANDARD, MINI, MICRO ou NANO depende do seu tipo de conta. É um puro MICRO lotes única conta Se sim, comércio 64,8 MICRO lotes. É uma conta flexível (pode negociar STANDARD, MINI, MICRO ou NANO). Então você pode trocar qualquer um. Apenas certifique-se de introduzir as unidades correctas. Editado: corrigir ortografia erros Talvez estou faltando alguma coisa aqui, mas eu não vejo o ponto deste. Por exemplo, minha moeda local é NZD. Minha conta de negociação pode estar em USD. Portanto, seja qual for o saldo da conta, 2 é o que estou preparado para arriscar. Não há necessidade de fazer conversões complexas e demoradas na minha MOEDA LOCAL. Estou preparado para arriscar 2 da conta, independentemente da moeda na qual a conta está baseada. Como TheMAXX disse, Moeda Local se refere à sua moeda base da conta (USD no seu exemplo). Você está absolutamente certo de que se você deseja arriscar 2 de sua conta, não importa qual moeda sua conta está dentro 2. No entanto, Se você está negociando ienes, por exemplo, como você sabe que quantidade para comprar ou vender A conversão em O passo 3 é necessário para alinhar a moeda da sua conta com a moeda que você está negociando no momento. Como econbizer disse, a maioria dos tutoriais sobre este aspecto do gerenciamento de riscos ignorar esta seção. Foco no processo e os lucros seguirão Para ter certeza de arriscar exatamente 2 de sua conta, o tamanho da posição terá que ser mudado com cada mudança de pip. Isso realmente não é realista, por isso só pode chegar perto de 2, às vezes vai acabar sendo mais e às vezes menos. Indo com o exemplo que você forneceu do tamanho da conta SGD 10.000 e risco em um comércio 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risco por comércio em termos de USD S200 / 1.2346 US162 Digamos que você compra 25.000 de EUR / USD em 1,25 com um stop de 65 pip E deixa dizer que você começa parado para fora em em 1.2435 para uma perda de .0065 X 25.000 162.5 em USD (deixa apenas em volta dele a 162 para a causa da simplicidade) Contanto que 1USD for ainda SGD 1.2346 você é aprovado (perda 2), mas se em Entretanto USD tem ficado mais forte contra SGD, em seguida, você perde mais de 2 em moeda local. Vamos dizer, entretanto, 1USD SGD 1.2386. Nesse caso 162 perda torna-se SGD 200.6532, que é mais de 2 na sua moeda local Se, por outro lado SGD torna-se mais forte. Se 1USD 1.2306, em seguida, a perda de 162 é apenas SGD 199.3572, que é inferior a 2. Juntou-se Feb 2013 Estado: Membro 428 Posts Para o OP, Para ter certeza de arriscar exatamente 2 de sua conta, o tamanho da posição terá que ser alterado com cada Mudança de pip. Isso realmente não é realista, por isso só pode chegar perto de 2, às vezes vai acabar sendo mais e às vezes menos. Indo com o exemplo que você forneceu do tamanho da conta SGD 10.000 e risco em um comércio 2 SGD 200 S1.2346 USD1 Risco por comércio em termos de USD S200 / 1.2346 US162 Digamos que você compra 25.000 de EUR / USD em 1,25 com um stop de 65 pip E vamos dizer que você começa parado em 1.2435 para um .0065 X 25.000. Ponto interessante que você faz aqui Quanto maior oscilação de preço que você precisa ver para qualquer mudança significativa no risco Eu acho que isso realmente só seria um problema se você estava negociando em períodos de tempo muito longo. Eu não vejo que a negociação intraday e semanal seria afetada a muito por esta flutuação. O formulário não calcula o tamanho da posição para o óleo, o ouro (XAU / USD), a prata (XAG / USD), e outras mercadorias como suas especificações do contrato (a saber, o tamanho do lote) diferem extremamente Entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo). Calcular o montante que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo cada vez que você abrir manualmente uma nova posição de Forex. Vai levar um minuto de seu tempo, mas você vai economizar de perder dinheiro que você não quer perder. Cálculo de tamanho de posição é também um primeiro passo para o comércio de Forex organizado, que por sua vez é uma propriedade definitiva de comerciantes de Forex profissionais. Considere o uso de corretores com micro ou menor tamanho de posição mínima. Caso contrário, poderá ser difícil utilizar o valor calculado nas ordens de negociação reais. A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completa é estressado em muitos livros Forex influentes. Dimensionar uma posição deve ser feito em linha com a definição da direita stop-loss e take-profit níveis. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar seu risco e tamanho da posição cada vez que você golpeia um negócio no mercado de câmbio. Esta calculadora também está disponível como um indicador MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader: cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho de posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Vai trabalhar para você, mesmo quando você está offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente off-line. Troque com base no tamanho da posição calculada usando um script simples. As desvantagens da versão do MetaTrader: Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo como esta calculadora de tamanho de lote simples. Você também pode achar nossa calculadora de valor pip útil. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas de conta não padrão. Interessado em apostas espalhadas Veja a calculadora tamanho da aposta se você precisa obter o montante certo por ponto para sua propagação apostando posição.